Trading Xjo Options

Essenziali Volatilità implicita di dati, risorse e strumenti per il trading scelta valida. News Release - ASX elencate le opzioni settimanali L'ASX ha annunciato che sta elencando settimanale scaduti dal 18 ottobre. Per l'articolo completo vai a: asx. auproductsequity-optionsweekly-options. htm Inizialmente, le opzioni settimanali saranno disponibili per i seguenti indici ed azioni: XJO - Australian SP200 Indice ANZ - Australia e Nuova Zelanda Banking Group BHP - BHP Billiton CBA - commonwealth Bank of Australia FMG - Fortescue Metals Group NAB - National Australia Bank TLS - Telstra Corporation abbiamo lavorato duramente per rendere di prepararsi Tracker volatilità per la nuova serie di opzioni settimanale. I punti di vista di strategia e Trader Rankers sono stati modificati per funzionare con le nuove opzioni settimanali. Tuttavia per favore fatemi sapere se si vede tutto ciò che pretende molto guardare a destra in Tracker volatilità. Benvenuti Tracker volatilità. risorsa Option Trading dedicato a fornire i commercianti di opzioni australiani Exchange Traded (Etos), con accesso ad analisi di volatilità e gli strumenti di opzione di selezione commerciale essenziale per il successo di trading opzione a lungo termine. Volatilità e il prezzo delle azioni sottostanti sono i principali fattori che influenzano la redditività della maggior parte delle posizioni di opzione. Tempo di decadimento diventa anche più importante in quanto si avvicina la data di scadenza. Tuttavia, molti commercianti principianti si concentrano solo sui potenziali movimenti di prezzo del sottostante, ignorando l'impatto delle modifiche alla volatilità implicita. Si tratta di un errore e commercianti opzione di successo capire la natura del rischio di volatilità implicita e come si può effettuare la redditività delle loro strategie di opzione. Il nostro obiettivo è quello di fornire con un bordo opzione di scambio sostenibile attraverso misure avanzate di volatilità implicita, percentile volatilità implicita, volatilità storica, le classifiche di categoria di opzione e altri strumenti di analisi della volatilità skew e commerciali. Che cosa è Qui per i commercianti opzione AMP investitori Tracker Volatilità fornisce i seguenti strumenti di trading di opzioni e di risorse: lo scambio di ASX mercato trattati opzione statistiche riassuntive scambio ASX traded indice di volatilità del mercato opzione (l'australiano VIX) scambio ASX scambiato opzione putcall mercato rapporto volume amp implicita storico (realizzato ) i grafici di volatilità per l'analisi della volatilità implicita volatilità sorriso e struttura a termine della volatilità implicita superficie sghemba 3-D classifiche volatilità implicita stagionalità amp implicita volatilità storica tabelle percentili intraday volatilità implicita skew mappe graduatoria del volume valutazione strategia di opzione intraday dei prezzi amp putcall amp rapporti aperti interesse stock dall'opzione volatilità di mercato e statistiche covered call amp scritto posto classifica amp credito diffusione di debito classifica calendario amp spread a farfalla classifica straddle classifica avanzato fair value dell'opzione, greci AMP implicita calcolatrice volatilità personalizzati, classifica il commercio automatizzato e servizio di scansione disponibili personalizzato datafeeds costruite per l'opzione Vue scaricabile implicita storico dati volatilità personalizzati prezzi delle opzioni storiche. volatilità implicita e greci i dati disponibili dal servizio backtesting strategia di opzione richiesta e molti altri strumenti di trading di volatilità sotto Tracker sviluppo volatilità è un database completo e ben tenuta del prezzo dell'opzione e dati commerciali. La banca dati risale al luglio 2004. I prezzi sono basati su citazioni bidask quotidiane in modo che corrispondano esattamente il prezzo delle azioni sottostanti. La volatilità implicita è calcolata dal punto metà della diffusione bidask, utilizzando dividendo accurata e le ipotesi sui tassi di interesse privo di rischi. Oltre alla volatilità implicita, il costo relativo delle singole opzioni rispetto a un database di oltre volatilità implicita è calcolata (vale a dire il metodo percentile) Calendario. Expiry Qui di seguito sono le date di scadenza per le opzioni, LEPOS e contratti a termine. La data di scadenza per le opzioni di capitale è di solito il Giovedi prima dell'ultimo attività Venerdì del mese. L'ASX Clear (ex australiano Clearing House) ha il diritto di cambiare questa data in caso di necessità. Il broker in grado di fornire dettagli. Opzioni indice e indice LEPOS scadono il terzo Giovedi del mese del contratto fornendo questo è un giorno di negoziazione. ASX Clear ha il diritto di cambiare questa data in caso di necessità. Opzione e scadenze future 2012 - 2018 le convenzioni di quotazione di stock option Il giorno di quotazione per i vari cicli di scadenza per opzioni su azioni sono riportati di seguito: 9, 12 e mesi rolling Annunciato il giorno dopo la serie corrispondente più vicina scadenza esercizio di stile europeo Tutti LEPOS sono in stile europeo. Opzione di scadenza dettagli ETO - Categoria 1. 2 AMP 3 scorte ASX sarà elencare serie nei primi 6 mesi di maturazione e poi solo marzo, giugno, settembre e dicembre di scadenza mesi fuori per un periodo di 2 anni. Per le scadenze in anno 3 ASX elencherà solo giugno e dicembre mesi di scadenza. ASX non elencherà categoria 1, categoria 2 o 3 serie ETO con scadenze oltre i 3 anni. I contratti disponibili in primi 2 mesi di serie e marzo del ciclo di scadenza trimestrale fino a 6 trimestri a venire contratti disponibili nel mese di marzo, giugno, settembre e dicembre fino a 4 quarti aheadOptions - Ricerca dettagliata Si prega di inserire un codice di ASX. I prezzi sono in ritardo di 20 minuti se non diversamente specificato nelle Condizioni. Recupero qualsiasi prezzo indica l'accettazione delle Condizioni. Si prega di notare: I prezzi per le opzioni su futures sono accessibili dalla pagina prezzo ASX Futures. È possibile accedere a prezzi Opzioni in tre modi: Per ulteriori informazioni sui prezzi delle opzioni dove non ci sono prezzi di mercato quotati, un fair value teorico sarà visualizzato nella domanda e dell'offerta cellule. È possibile distinguere le citazioni di fair value da prezzi reali di mercato per il fatto che lo stesso fair value teorico viene visualizzato sia nel Bid e le cellule offerta. I prezzi sono in ritardo di 20 minuti se non diversamente specificato nelle Condizioni. i fair value teorici vengono aggiornati a circa 10:50, 12:50, 02:50, 16:55 e 06:20. mestieri speciali, come si diffonde e straddle, (vedere Informazioni sulle opzioni di strategie (PDF 284KB) per maggiori dettagli) e fuori mercato mestieri aggiornare solo il campo Volume. L'ultimo campo non viene aggiornato per questi tipi di commerci. Di conseguenza alcune serie avrà cifre del volume aggiornati senza ultimo prezzo negoziato. Si prega di notare: l'offerta, offerta, Ultima e le colonne del volume vengono azzerati a circa 04:30 sul seguente giorno di negoziazione. Dove un aggiornamento alla colonna di volume viene visualizzato senza un corrispondente aggiornamento per l'ultima colonna (vendita) questo rappresenta un commercio di combinazione. Combinazioni coinvolgono negoziazione su base non continuativa ad un prezzo netto. Come i prezzi individuali assegnati, che equiparano al prezzo netto negoziati non può necessariamente fornire un vero indicatore del prezzo di mercato delle particolari strumenti singoli componenti ASX applica la lunga convenzione in piedi in linea con la prassi internazionale riconosciuta di escludere questi tipi di traffici dal calcolo della alte statistiche basse ultimo mercato. Link sponsorizzati