Volume Mobile Media Calcolo

Trading Con VWAP e prezzo MVWAP volume medio ponderato (VWAP) e il volume in movimento ponderata strumenti prezzo medio (MVWAP) sono commerciali che possono essere utilizzati da tutti gli operatori. Tuttavia, questi strumenti sono utilizzati più di frequente dai commercianti a breve termine e in programmi di trading algoritmo basato. MVWAP può essere utilizzato dai commercianti a più lungo termine, ma VWAP guarda solo un giorno alla volta grazie al suo calcolo intra-day. Entrambi gli indicatori sono un tipo speciale di medio prezzo che tenga conto di questo volume di fornisce un'istantanea molto più preciso del prezzo medio. Gli indicatori fungono anche da punti di riferimento per gli individui e le istituzioni che desiderano valutare se hanno avuto una buona esecuzione o cattiva esecuzione sul loro ordine. (Per un primer, consultare medie mobili calibrati: The Basics.) Calcolo VWAP Il calcolo VWAP viene eseguito dal software grafici e visualizza una sovrapposizione sul grafico che rappresenta i calcoli. Questo display assume la forma di una linea, simile ad altri media mobile. Come quella linea è calcolato come segue: Scegli il tuo periodo di tempo (grafico tick, 1 min, 5 min, ecc) Calcolare il prezzo tipico per il primo periodo (e tutti i periodi del giorno successivo). Il prezzo tipico è raggiunta prendendo l'aggiunta del alta, bassa e stretta, e dividendo per tre: (HLC) 3 Moltiplicare questo prezzo tipico per il volume per quel periodo. Questo ci darà un valore chiamato TPV. Mantenere un totale parziale dei valori di TPV, chiamato cumulativo TPV. Questo si ottiene aggiungendo continuamente più recente TPV ai valori precedenti (ad eccezione del primo periodo, poiché non vi sarà alcun valore precedente). Questa cifra dovrebbe sempre essere sempre più grande nel corso della giornata. Mantenere un totale parziale di volumi cumulativi. A tale scopo, aggiungendo continuamente il volume più recente al volume precedente. Questo numero deve ottenere solo più grande nel corso della giornata. Calcola VWAP con le tue informazioni: il volume TPVcumulative cumulativo. Ciò fornirà un prezzo medio ponderato per il volume per ogni periodo e fornirà i dati per creare la linea fluente che si sovrappone i dati relativi ai prezzi sul grafico. E 'probabile meglio utilizzare un foglio di calcolo per tenere traccia dei dati se si sta facendo questo manualmente. Un foglio di calcolo può essere facilmente configurato. Figura 1: Foglio di calcolo intestazioni Fonte: Microsoft Excel I calcoli appropriati avrebbe bisogno di essere immesso. Raggiungere il MVWAP è abbastanza semplice dopo VWAP è stato calcolato. Un MVWAP è fondamentalmente una media dei valori VWAP. VWAP viene calcolato solo ogni giorno, ma MVWAP può muoversi da un giorno all'altro, perché si tratta di una media di una media. Questo fornisce i commercianti a lungo termine con un volume medio ponderato dei prezzi in movimento. Se un commerciante voleva un MVWAP 10 periodo, si sarebbero semplicemente aspettare che i primi dieci periodi da trascorrere e quindi sarebbe in media i primi 10 calcoli VWAP. Ciò fornirebbe il commerciante con il MVWAP che inizia viene tracciata in periodo di 10. Per continuare a ricevere il calcolo MVWAP, la media dei più recenti dati 10 VWAP, includerà un nuovo un VWAP del periodo più recente e rilasciare il VWAP da 11 periodi precedenti. Applicare ai grafici Pur comprendendo gli indicatori ei calcoli associati è importante, software grafici in grado di fare i calcoli per noi. Il software che non include VWAP o MVWAP, può essere ancora possibile programmare l'indicatore nel software utilizzando i calcoli di cui sopra. (Per la lettura correlate, vedere Suggerimenti per la creazione redditizie Grafici azioni.) Selezionando l'indicatore VWAP, apparirà sul grafico. In generale non ci dovrebbero essere variabili matematiche che possono essere modificate o regolate con questo indicatore. Se un commerciante desidera utilizzare l'indicatore VWAP Moving (MVWAP), si può regolare il numero di periodi per la media nel calcolo. Questo può essere fatto regolando la variabile nella nostra piattaforma grafici. Selezionare l'indicatore e poi andare nella sua modifica o in funzione per cambiare il numero di periodi mediate. Differenze tra VWAP e MVWAP Ci sono alcune grandi differenze tra gli indicatori che devono essere capito. VWAP fornirà un totale corrente per tutto il giorno. Così, il valore finale della giornata è il prezzo medio ponderato per il volume per la giornata. Se si utilizza un grafico a un minuto, ci sono 390 (6,5 ore x 60 minuti) i calcoli che verranno fatte per il giorno, con l'ultimo che fornisce i giorni VWAP. MVWAP dall'altro fornirà una media del numero di calcoli VWAP si desidera analizzare. Questo significa che non c'è valore finale per MVWAP come può funzionare fluidamente da un giorno all'altro, fornendo una media del valore VWAP nel tempo. Questo rende il MVWAP molto più personalizzabile. Può essere adattata per soddisfare esigenze specifiche. Può anche essere reso molto più sensibile alle mosse di mercato per i traffici e le strategie a breve termine oppure può appianare rumore mercato se si sceglie un periodo più lungo. VWAP fornisce preziose informazioni di acquistare e detenere i commercianti, in particolare dopo l'esecuzione (o alla fine della giornata). Esso consente il commerciante sapere se hanno ricevuto una migliore rispetto alla media dei prezzi di quel giorno o se hanno ricevuto un prezzo peggiore. MVWAP non necessariamente fornire le stesse informazioni. (Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni esecuzione degli ordini.) VWAP inizierà fresco tutti i giorni. Il volume è pesante nel primo periodo dopo il mercato aperto, pertanto, questa azione di solito pesa nel calcolo VWAP. MVWAP può essere effettuata da un giorno all'altro, come sarà sempre media periodi più recenti (10 per esempio) ed è meno suscettibile a qualsiasi singolo periodo - e diventa progressivamente meno così le più periodi cui media è calcolata. Strategie generali Quando un titolo è in trend, possiamo usare VWAP e MVWAP per ottenere informazioni dal mercato. Se il prezzo è sopra VWAP, è un buon prezzo intra-day a vendere. Se il prezzo è al di sotto VWAP, è un buon prezzo intra-day a comprare. (Per la lettura ulteriore, vedere Vantaggi di grafici intraday a basi di dati.) C'è un avvertimento di utilizzare questa intra-day però. I prezzi sono dinamici, così quello che sembra essere un buon prezzo ad un certo punto nel corso della giornata, non può essere da giorni fine. Nei giorni rialzista, gli operatori possono cercare di acquistare quando i prezzi rimbalzano MVWAP o VWAP. In alternativa, si può vendere in un trend al ribasso come prezzo spinge verso la linea. La figura 2 mostra tre giorni di azione dei prezzi nel iShares Silver Trust ETF (SLV). Mentre il prezzo è salito, è rimasto in gran parte al di sopra del VWAP e MWAP, e declina alle linee previste opportunità di acquisto. Come prezzo è sceso, sono rimasti in gran parte al di sotto degli indicatori e raduni verso le linee sono state le opportunità di vendita. L'articolo 50 è una clausola di negoziazione e di regolamento nel trattato UE che delinea i passi da compiere per qualsiasi paese che. Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di sicurezza o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano the. Volume schede tecniche Volume Sulla base del volume Analisi Tecnica media mobile (VMA) Il ruolo del volume media mobile (VMA) in Analisi Tecnica spiegato nelle classifiche indice del volume NASDAQ e SampP 500 media mobile - VMA un volume media mobile è il più semplice indicatore tecnico volume-based. Simile ad un prezzo medio in movimento, un VMA è un volume medio di un titolo (magazzino), delle materie prime, indice o lo scambio per un periodo di tempo selezionato. Volume medie mobili sono utilizzati in grafici e analisi tecnica per lisciare e descrivere un trend di volume filtrando picchi di breve termine e le lacune. Come regola generale, il volume può essere un po 'turbolento e, a causa di alcune grandi operazioni (quotgamesquot dei grandi operatori istituzionali), è possibile vedere picchi qua e là. Utilizzando una media mobile di volume, è possibile appianare quei singoli fluttuazioni di volume per cui si diventa possibile valutare la direzione generale del volume (cioè aumentando o diminuendo) visivamente, oltre a ricevere una rappresentazione numerica della tendenza volume inoltre utilizzare con altri indicatori e sistemi di trading. Simile alla analisi dei prezzi, ci sono diversi tipi di VMA. Uno dei VMA più utilizzato è una media mobile semplice applicato al volume che viene calcolato come il volume medio su un periodo di tempo specificato (numero di barre): Simple VMA (n) (somma di N barre del volume) N An esponenziale VMA è un altro tipo di media mobile che si applica pesare fattori per ridurre il ritardo in una media mobile semplice. È ampiamente usato nell'analisi pure. Un VMA è lo strumento di base e più semplice in analisi. Questo indicatore potrebbe essere potrebbe essere analizzato da solo. Allo stesso tempo, la maggior parte degli studi tecnici più complessi a volume utilizzare VMA nei calcoli. Si può vedere un VMA nel Volume Oscillator, PVO, e le formule MVO. Indirettamente, una media mobile viene applicato al volume nella accumulationdistribution, oscillatore Chaikina, OBV (On Balance Volume), e Chaikin Money Flow (CMF), ecc Di conseguenza, VMA potrebbe essere chiamato uno degli strumenti più importanti per l'utilizzo come indicatori . Uno dei modi di base per analizzare VMA è quello di monitorare i cambiamenti nella sua direzione. In generale, quando il prezzo di un titolo (azione, indice o altra merce) prezzo si muove su e vediamo un forte aumento del VMA, significa che l'intensità dei commercianti (acquisto) bullish è in forte crescita. Non appena inizia la VMA a declinare dopo aver toccato il suo livello di prelievo durante un anticipo di prezzo, si sta segnalando che il numero di operatori che comprano ha iniziato a diminuire e al ribasso (vendita) Gli operatori possono prendere il sopravvento e invertire la tendenza al ribasso. In modo simile, un aumento di un VMA nel corso di un calo dei prezzi indica un aumento del numero di commercianti che vendono in preda al panico. Appena il VMA inizia a muoversi verso il basso dopo essere ad un livello alto durante il declino dei prezzi, si segnala che il numero di operatori che vendono sia esaurito e che può vedere un cambiamento nella direzione umore e tendenza. Nella tabella che segue è un elenco di volume consigliato Moving impostazioni media (VMA) di vari periodi che sono i migliori per la segnalazione di future tendenze del mercato. Tabella 1: Impostazioni consigliate VMA Come con il prezzo medie mobili, allo scopo di selezionare un periodo di media mobile è quello di selezionare quello che si liscia il volume e rendere meno irregolare, anche se non eccessivamente, perché più forte levigante aumento ritardo e può anche appianare i segnali. Sulle SampP 500 grafici indice di seguito sono grafici con VMA differente per lo stesso indice e lo stesso periodo di tempo. Tabella 1: SampP 500 chart indice senza VMA. Come si può vedere sul SampP 500 grafico sopra, mentre è ancora possibile riconoscere i periodi di alto volume, è difficile valutare il volume e vedere esattamente quando l'attività del volume ha cominciato a salire o ha cominciato a declinare. Pertanto, è difficile generare segnali sul grafico sopra senza VMA. Il grafico che segue è simile al grafico precedente con la sola differenza che VMA (2) - il volume media mobile con regolazione della durata di 2 bar - è stato tracciato sul volume. Grafico 2: SampP 500 chart indice con VMA (2) Ora che si può vedere che lo stesso grafico con VMA (tabella 2) aiuta a vedere tutti i movimenti del volume. Rende più facile riconoscere periodi di attività ad alto e basso volume e per determinare quando aumenta l'attività del volume e quando si declina. Eppure, a causa della bassa impostazione del periodo bar del VMA, il VMA sul grafico 2 sembra irregolare. E ancora potrebbe essere difficile da generare segnali basati su questa VMA. In tal caso, si potrebbe aumentare il periodo VMA. Questo dovrebbe aiutare a vedere i movimenti più importanti di volume. Grafico 3: SampP 500 chart indice con VMA (9) La nextSampP 500 tabella (tabella 3) ha un 9-bar VMA. Ora, quando abbiamo aumentato l'impostazione per VMA periodo di bar, è diventato più facile da individuare i periodi in cui gli aumenti di volume e periodi in cui ha cominciato a declinare. Si può vedere chiaramente l'ondata di grande volume ottobre 1-2. Se si confrontano tabella 2 e il grafico 3, si vedrà che, seguendo la regola per comprare quando il VMA inizia a diminuire dopo l'aumento del volume ha raggiunto il picco durante il calo dei prezzi, due segnali quotBuyquot saranno generati sul grafico 2 (con il 2- bar VMA). Uno è il 1 ° ottobre presso il mercato aperto e un altro sarà il 2 ottobre presso il mercato aperto. Sul grafico 3 soltanto, un segnale quotBuyquot sarà generato nel mezzo della sessione di negoziazione il 2 ottobre Grafico 4: SampP 500 chart indice con VMA (20) L'ultima tabella SampP 500 (tabella 4) copre lo stesso periodo di tempo, ma con un volume di 20 bar media mobile applicato al volume. Si può vedere che, con un'impostazione periodo di 20 bar, VMA è molto liscia, ma il ritardo tra volume e VMA diventato troppo grande. Se, nel grafico 3, il segnale quotBuyquot stato generato il 2 ottobre, poi sul grafico a 4 segnale quotBuyquot sarebbe generato il 5 ottobre (quando VMA ha iniziato a diminuire). Se si confrontano ulteriormente i grafici 3 e 4 si vedrà che il VMA sul grafico 3 ha mostrato un aumento di volume, il 24 settembre e genererebbe il segnale quotBuyquot il 25 settembre (quando il VMA ha iniziato a diminuire). Tuttavia, il VMA sul grafico a 4 over-lisciato questo aumento di volume e perdere questo segnale. Prima di iniziare a usare VMA, si consiglia di sperimentare con i periodi di VMA per trovare quello che meglio si adatta al tuo stile personale di trading, lasso di tempo selezionato e la sicurezza selezionata (magazzino, indice e altra merce). NEXT: Volume della media Disclaimer Privacy 169 1997-2017 MarketVolume. Tutti i diritti riservati. SV1Simple medie mobili e il volume della velocità di cambiamento Questo articolo esplora le medie mobili (MA), che potrebbe essere l'indicatore più antica che usiamo. La matematica dietro le medie mobili e la loro comprano e vendono trigger sono molto facili da comprendere e riconoscere. Tutorial: Analisi Modelli Grafico un caso di studio Il Master, a prescindere dal periodo di tempo utilizzato nel tracciato dell'indicatore. ci mostra una tendenza in forma di una singola linea liscia. I periodi di tempo variano a seconda che l'utente desidera un risultato di negoziazione a breve termine o di una prospettiva di investire di più a lungo termine. Il valore è la prossima parte importante dell'equazione, e, per la maggior parte, i tecnici utilizzeranno il prezzo di ogni sessione conseguente una semplice media mobile di chiusura. Utilizzando un valore di fine giornata per un MA liscia, l'investitore medio può prendere il tempo dopo la chiusura dei mercati nel pomeriggio per valutare la propria strategia prima della campana di apertura la mattina seguente. (Per maggiori informazioni sulla SMA, controllare semplici medie mobili Fai Trends distinguersi.) Grafico creato con Tradestation Il primo grafico mostra le prestazioni delle reti Nortel (NT-NYSE) a partire dalle prime settimane di agosto 2000 a Mar del 2003. Il grafico mostra tre semplici MA. La linea rossa è un MA di 50 giorni, la linea blu è un MA 100 giorni e la linea viola è un MA 200 giorni. Si può vedere la linea rossa è la meno agevole dei tre. Gli investitori dovrebbero comprare un problema in quanto l'azione dei prezzi incrocia sopra la semplice MA e vendere un problema in quanto l'azione dei prezzi incrocia sotto la semplice MA. Secondo 50 giorni MA (linea rossa) nella tabella di cui sopra, il momento migliore per guardare l'acquisto di azioni di Nortel si è verificato durante la prima settimana di novembre 2001, quando la linea era a circa il livello 6.45. Grafico creato con Tradestation Utilizzando il 100 giorni MA (blu), gli investitori sarebbe tornato sul mercato il o intorno al 13 novembre 2001, a livello di 7,50. E, infine, un investitore con un MA 200 giorni (viola), per un approccio più tendenza a lungo termine, non avrebbe considerato l'acquisto di Nortel Networks in quanto l'azione dei prezzi non è penetrato nel MA durante il breve periodo di tempo dei prezzi rialzista. (Scopri di più su come utilizzare le medie mobili a Moving Buste media:. Raffinazione uno strumento popolare Trading) Per gli investitori che saltato in NT, i segnali di vendita è venuto poche settimane dopo i segnali di acquisto. Il primo segnale di vendita è venuto il 16 gennaio 2002, quando l'azione dei prezzi è sceso al di sotto del 50-day MA e Nortel Networks ha chiuso a 7,27. Il 5 febbraio, quegli investitori che utilizzano un 100 giorni MA avrebbero ricevuto il loro primo segnale quando Nortel ha chiuso a 6,20. Molto poco denaro è stata fatta da investitori che utilizzano queste medie mobili durante questo periodo di tempo. Grafico creato con Tradestation Non è stato fino alla fine di ottobre 2002, che acquistano i segnali sono stati ancora una volta chiaramente definiti. Il 24, un segnale di acquisto chiara è apparsa per la 50-day sostenitori MA, che ha visto un prezzo di chiusura di 1,07, su di 0.17 dalla sessione precedente. In effetti, alcuni operatori potrebbero aver saltato nella mischia il giorno precedente, quando il MA è stato penetrato prima. I seguaci del meno aggressivo di 100 giorni MA dovuto aspettare fino al giorno seguente, quando il prezzo delle azioni è saltato di nuovo al livello di 1.14. Grafico creato con Tradestation Confermando segnali Ora che abbiamo avuto uno sguardo a un approccio molto semplice utilizzando una serie di medie mobili, permette di esplorare l'importanza di portare a un ulteriore indicatore ben noto che può aiutare a illustrare e confermare comprare e vendere di segnali. L'indicatore del volume tasso di variazione (V-ROC) viene inserito nella tabella sopra. Questo indicatore trame valori positivi sopra la linea zero e negativi al di sotto. Un valore positivo indica vi è sostegno al mercato sufficiente per continuare a guidare l'attività dei prezzi in direzione della tendenza attuale. Un valore negativo suggerisce che ci sia una mancanza di sostegno e che i prezzi possono iniziare a diventare stagnanti o invertire. (Ulteriori informazioni sul V-ROC nel nostro articolo, Volume velocità di cambiamento.) Si può vedere la conferma della tendenza dei prezzi a testa che inizia il 5 novembre 2001, quando il volume era 13.115.400 e il V-ROC stava mostrando un numero negativo (-4,52). E 'stato esattamente questo giorno che l'azione dei prezzi spostato al di sopra del 50-day MA e il prezzo delle azioni ha chiuso a 6,26. Due giorni dopo, come prezzo aumentato a 7.01, la tendenza è proseguita e V-ROC ha mostrato un certo numero solida positivo di 142.00 con un volume di 20.016.000. Il 13 novembre, giorno del secondo picco nella tendenza V-ROC, il volume era 24.956.200, la V-ROC era di nuovo a 202.91 e il prezzo di Nortel aumentato a 7,55. Infine, il terzo picco della linea di tendenza illustrata, avvenuta il 19 novembre, ha mostrato un V-ROC di 411,84 con un volume di 36.353.100 e un prezzo delle azioni di 8.52. Questo periodo di 12 giorni di negoziazione ha visto un aumento dei prezzi di 2.26, o 36, a partire dalla prima mossa degna di nota l'azione dei prezzi, rompendo il 50 giorni MA, e dando il significativo spostamento verso l'alto del cambio di velocità di volume. La tendenza blu disegnato 28 NOVEMBRE - 12 dicembre mostra la debolezza distinta nel V-ROC come l'azione dei prezzi ha continuato a commerciare al di sopra del 50-day MA e di salire nel prezzo delle azioni. Senza il supporto dell'indicatore V-ROC che mostra il volume Decemberlining in Nortel Networks, un investitore basandosi unicamente sul commercio di azione di prezzo superiore al 50-day MA potrebbe aver perso guadagni significativi realizzati nel corso del mese di marzo. Il prossimo picco principale mostrando volume significativo è stato verso il basso, e il prezzo delle azioni è sceso più di due dollari dal massimo di soli tre giorni di negoziazione precedenti. Gli investitori conclusione dovrebbe prendere il tempo per confermare l'andamento dei prezzi, che può essere facile come il confronto di due molto semplici indicatori che vi darà buoni tempi di consegna e la verifica solida del movimento di tendenza. Ricordati di controllare il volume e il suo tasso di variazione la prossima volta che si guarda un grafico delle tue medie mobili preferiti. L'articolo 50 è una clausola di negoziazione e di regolamento nel trattato UE che delinea i passi da compiere per qualsiasi paese che. Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di sicurezza o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano the. Volume prezzo medio ponderato (VWAP) Volume Weighted Average Price (VWAP) Introduzione Volume-Weighted Average Price (VWAP) è esattamente quello che sembra: il prezzo medio ponderato per il volume. VWAP è uguale al valore in dollari di tutti i periodi di scambio diviso per il volume di scambio totale per il giorno corrente. Il calcolo inizia quando il commercio si apre e si conclude quando commercio non si chiude. Perché è buono solo per il giorno di negoziazione in corso, periodi e dati intraday sono utilizzati nel calcolo. Tick ​​contro VWAP tradizionale Minute si basa su dati tick. Come si può immaginare, ci sono molte zecche (commercio) durante ogni minuto della giornata. titoli attivi durante i periodi di tempo attivi possono avere 20-30 zecche in un solo minuto. Con 390 minuti in un tipico giorno di borsa aperta, molti stock finiscono con ben oltre 5000 battiti al giorno. Ci sono più di 5000 azioni scambiate ogni giorno e queste zecche iniziare ad aggiungere in modo esponenziale. Inutile dire che, tic-dati è molto alta intensità di risorse. Invece di VWAP sulla base dei dati tick, StockCharts offre VWAP intraday sulla base di periodi intraday (1, 5, 10, 15, 30 o 60 minuti). Notare che VWAP non è definito per periodi giornalieri, settimanale o mensile a causa della natura del calcolo (vedi sotto). Calcolo Ci sono cinque passi coinvolti nel calcolo VWAP. In primo luogo, calcolare il prezzo tipico per il periodo intraday. Questa è la media di alta, bassa e vicino. In secondo luogo, moltiplicare il prezzo tipico per il volume period039s. Terzo, creare un totale parziale di questi valori. Questo è anche conosciuto come un totale cumulativo. In quarto luogo, creare un totale parziale di volume (cumulativo). In quinto luogo, dividere il totale parziale del prezzo-volume il totale parziale di volume. L'esempio sopra mostra 1 minuto VWAP per i primi 30 minuti di negoziazione in IBM. Dividendo prezzo-volumi cumulativa per volume cumulativo produce un livello di prezzo che viene regolata (ponderato) in volume. Il primo valore VWAP è sempre il prezzo tipico perché il volume è uguale al numeratore e il denominatore. Essi annullano a vicenda nel primo calcolo. Il grafico seguente mostra barre di 1 minuto con VWAP per IBM. I prezzi variavano da 127.36 in alto a 126.67 sul basso per i primi 30 minuti di negoziazione. In realtà è stato un piuttosto volatili primi 30 minuti. VWAP variava 127,21-127,09 e ha trascorso il suo tempo nel mezzo di questa gamma. Caratteristiche come le medie mobili, VWAP rallentamenti prezzo, perché è una media basata su dati passati. I dati più c'è, maggiore è il ritardo. Un titolo è stato scambiato per qualche 331 minuti di 3:00. Come una media cumulativa, questo indicatore è simile a una media mobile a 330 periodo. Questo è un sacco di dati passati. Il valore 1 minuto VWAP alla fine della giornata è spesso molto vicino al valore finale di media mobile 390 minuti. Entrambe le medie mobili sono basati sulle barre 1 minuto per quel giorno. Alla fine, entrambi sono basati su 390 minuti di dati (un giorno intero). Non si può confrontare la media mobile a 390 minuti VWAP durante il giorno, però. Una media mobile 390 minuti alle 12:00 comprenderà i dati del giorno precedente. VWAP non lo faranno. Ricordate, i calcoli VWAP nuovo inizio alla aperte e terminano alla fine. 150 minuti di negoziazione, che sono trascorsi entro le ore 12.00. Pertanto, VWAP alle 12:00 dovrebbe essere confrontato con una media mobile 150 minuti. Nonostante questo ritardo, chartists possono confrontare VWAP con il prezzo corrente per determinare la direzione generale dei prezzi intraday. Funziona in modo analogo ad una media mobile. In generale, i prezzi sono in calo intraday quando sotto VWAP e prezzi intraday sono in aumento quando sopra VWAP. VWAP cadrà da qualche parte tra le day039s alta gamma bassa quando i prezzi sono gamma limitata per la giornata. I prossimi tre grafici mostrano esempi di aumento, in diminuzione e VWAP piatta. Usi per VWAP VWAP viene utilizzato per identificare i punti di liquidità. Come misura di prezzo ponderato per il volume, VWAP riflette il livello dei prezzi ponderata per volume. Questo può aiutare le istituzioni con ordini di grandi dimensioni. L'idea è quella di non perturbare il mercato quando si entra in grande acquisto o di vendita degli ordini. VWAP aiuta queste istituzioni a determinare i punti di prezzo liquidi e illiquidi per una protezione specifica per un brevissimo periodo di tempo. VWAP può essere utilizzato anche per misurare l'efficienza di scambio. Dopo l'acquisto o la vendita di un titolo, istituzioni o individui possono confrontare il loro prezzo a valori VWAP. Un ordine di acquisto eseguito al di sotto del valore di VWAP sarebbe considerato un buon riempimento perché la sicurezza è stato acquistato ad un prezzo medio di seguito. Al contrario, un ordine di vendita eseguito al di sopra del VWAP sarebbe considerato un buon riempimento perché è stato venduto ad un prezzo superiore alla media. Conclusioni VWAP serve come punto di riferimento per i prezzi per un giorno. Come tale, è più adatto per l'analisi intraday. Chartists possono confrontare i prezzi attuali con i valori VWAP per determinare il trend intraday. VWAP può anche essere utilizzato per determinare il valore relativo. I prezzi al di sotto dei valori VWAP sono relativamente basse per quel giorno o di tempo specifico. I prezzi di cui sopra i valori VWAP sono relativamente alti per quel giorno o di tempo specifico. Tenere presente che VWAP è un indicatore cumulativo, il che significa che il numero di punti di dati aumenta progressivamente per tutto il giorno. Su un grafico a 1 minuto, IBM avrà 90 punti di dati (minuti) entro le 11, 210 punti di dati da 1pm e 390 punti di dati da parte del vicino. Il numero aumenta drasticamente come il giorno si estende. Questo è il motivo per cui VWAP ritardo prezzo e questo ritardo aumenta come il giorno si estende. SharpCharts Volume-Weighted Average Price (VWAP) può essere tracciata come un indicatore di sovrapposizione su Sharpcharts. Dopo aver inserito il simbolo di sicurezza, scegliere un periodo intraday e un intervallo. Questo può essere per 1 giorno o riempire il grafico. Chartists alla ricerca di maggiori dettagli possono scegliere di compilare la tabella. Chartist alla ricerca di livelli generali possono scegliere 1 giorno. VWAP può essere tracciata su più di un giorno, ma l'indicatore passerà dal suo valore di chiusura prima del prezzo tipico per il prossimo aperta come inizia un nuovo periodo di calcolo. Si noti inoltre che i valori VWAP a volte può cadere dal grafico dei prezzi. VWAP a 45,5 verrà visualizzato su un grafico con una fascia di prezzo da 45,8 a 47. Chartists a volte hanno bisogno di estendere la gamma di un giorno intero per vedere VWAP sul grafico. Il valore VWAP è sempre visualizzato in alto a sinistra del grafico. Fare clic sul grafico qui sotto per vedere un esempio dal vivo.