Senso Di Wide Bollinger Band

Le bande di Bollinger Bollinger Bands Introduzione sviluppato da John Bollinger, bande di Bollinger sono bande di volatilità posti sopra e al di sotto di una media mobile. La volatilità si basa sulla deviazione standard. che cambia con l'aumentare della volatilità e le diminuzioni. Le bande si allargano automaticamente quando la volatilità aumenta e stretti quando la volatilità diminuisce. Questa natura dinamica delle bande di Bollinger significa anche che possono essere utilizzati su diversi titoli con le impostazioni standard. Per i segnali, le bande di Bollinger possono essere utilizzati per identificare M-top e W-Bottoms o per determinare la forza del trend. I segnali provenienti dal restringimento BandWidth sono discussi in questo articolo della scuola grafico sulla larghezza di banda. Nota: Bande di Bollinger è un marchio registrato di John Bollinger. SharpCharts calcolo Bollinger Bands sono costituiti da una fascia centrale con due bande esterne. La banda centrale è una media mobile semplice che di solito è fissato a 20 periodi. Una media mobile semplice è usato perché la formula deviazione standard utilizza anche una media mobile semplice. Il periodo di look-retro per la deviazione standard è la stessa come per la semplice media mobile. Le fasce esterne sono di solito impostate 2 deviazioni standard sopra e sotto la banda centrale. Le impostazioni possono essere regolate per adattarsi alle caratteristiche di particolari titoli o stili di negoziazione. Bollinger raccomanda fare piccoli aggiustamenti incrementali al moltiplicatore deviazione standard. Cambiando il numero di periodi di media mobile influenza anche il numero di periodi utilizzati per calcolare la deviazione standard. Pertanto, solo piccoli aggiustamenti sono necessari per il moltiplicatore deviazione standard. Un aumento del periodo di media mobile aumenterebbe automaticamente il numero di periodi utilizzati per calcolare la deviazione standard e inoltre giustificare un aumento nel moltiplicatore deviazione standard. Con 20 giorni di SMA e 20 giorni deviazione standard, il moltiplicatore deviazione standard viene impostata a 2. Bollinger propone di aumentare il moltiplicatore deviazione standard a 2,1 per un periodo di 50-SMA e diminuendo il moltiplicatore deviazione standard a 1,9 per un periodo di 10 SMA. Segnale: W-Bottoms W-Bottoms facevano parte di Arthur Merrill039s lavoro che ha individuato 16 modelli dalle forme essenziali W. Bollinger utilizza questi vari modelli W con le bande di Bollinger per identificare W-Bottoms. Si forma W-Basso in un trend al ribasso e coinvolge due minimi di reazione. In particolare, Bollinger cerca W-Bottoms cui la seconda bassa è inferiore al primo, ma tiene sopra la banda inferiore. Ci sono quattro passaggi per confermare una W-inferiore con bande di Bollinger. Innanzitutto, una reazione forme basse. Questo basso è solitamente, ma non sempre, al di sotto della banda inferiore. In secondo luogo, vi è un rimbalzo verso la banda centrale. In terzo luogo, c'è un nuovo prezzo basso nella sicurezza. Questa bassa tiene sopra la banda inferiore. La capacità di tenere al di sopra della banda inferiore sul test mostra meno debole l'ultimo declino. In quarto luogo, il modello è confermata con un forte movimento via la seconda bassa e una pausa di resistenza. Grafico 2 mostra Nordstrom (JWN) con una W-inferiore in gennaio-febbraio 2010. In primo luogo, il titolo ha formato una reazione bassa nel mese di gennaio (freccia nera) e si è rotto sotto la banda inferiore. In secondo luogo, c'era un rimbalzo al di sopra della banda centrale. In terzo luogo, il titolo è passato al di sotto del gennaio basso e ha tenuto sopra la banda inferiore. Anche se il 5-feb picco basso ha rotto la banda inferiore, le bande di Bollinger sono calcolate utilizzando i prezzi di chiusura così i segnali dovrebbero essere basate su prezzi di chiusura. In quarto luogo, lo stock è salito con l'espansione del volume a fine febbraio e si è rotto al di sopra del primo alto di febbraio. Grafico 3 mostra Sandisk con un più piccolo W-fondo in luglio-agosto 2009. segnale: M-Top M-Top sono stati anche parte di Arthur Merrill039s lavoro che ha individuato 16 modelli dalle forme essenziali M. Bollinger utilizza questi vari modelli M con le bande di Bollinger per identificare M-Top. Secondo Bollinger, piani sono generalmente più complicato e tirato fuori di fondi. cime doppie, testa e spalle modelli e diamanti rappresentano cime evoluzione. Nella sua forma più semplice, un M-Top è simile ad un doppio massimo. Tuttavia, gli alti di reazione non sono sempre uguali. La prima alta può essere superiore o inferiore al secondo alto. Bollinger suggerisce alla ricerca di segni di mancata conferma quando un titolo sta facendo nuovi massimi. Questo è fondamentalmente l'opposto della W-Bottom. Un non-conferma avviene con tre gradini. Innanzitutto, una cauzione forgia una reazione sopra la banda superiore. In secondo luogo, vi è un pullback verso la banda centrale. Terzo, i prezzi si muovono sopra la prima alta, ma non riescono a raggiungere la banda superiore. Questo è un segnale di avvertimento. L'incapacità della seconda reazione alto per raggiungere la banda superiore mostra slancio calante, che può prefigurare una inversione di tendenza. La conferma definitiva viene fornito con una pausa di supporto o un segnale indicatore ribassista. Grafico 4 mostra Exxon Mobil (XOM), con un M-Top in aprile-maggio 2008. Il titolo è passato sopra la banda superiore nel mese di aprile. C'era un pullback a maggio e poi un'altra spinta sopra 90. Anche se il titolo è passato sopra la banda superiore su base intraday, ma non ha chiuso al di sopra della fascia superiore. L'M-Top è stata confermata con una pausa di supporto due settimane più tardi. Si noti inoltre che MACD formata una divergenza ribassista e si è trasferito sotto della sua linea di segnale per la conferma. Grafico 5 mostra Pulte Homes (PHM) all'interno di un trend al rialzo in luglio-agosto 2008. Prezzo superato la banda superiore ai primi di settembre per affermare il trend rialzista. Dopo un pullback al di sotto dei 20 giorni di SMA (centro Bollinger Band), il titolo è passato ad un massimo più alto sopra 17. Nonostante questo nuovo massimo per il trasloco, il prezzo non ha superato la fascia superiore. Questo lanciò un segnale di avvertimento. Il titolo ha rotto il supporto di una settimana più tardi e MACD spostato di sotto della sua linea di segnale. Si noti che questo M-top è più complessa perché ci sono alti reazione inferiori su entrambi i lati del picco (freccia blu). Questo top evoluzione formato un piccolo modello testa e spalle. Segnale: Walking the Bands Sposta sopra o sotto le bande non sono segnali di per sé. Come Bollinger mette, sposta quel tocco o superare le bande non sono segnali, ma piuttosto tag. Sulla faccia di esso, una mossa per la fascia superiore mostra la forza, mentre un movimento brusco alla banda inferiore mostra debolezza. oscillatori di momentum funzionano più o meno allo stesso modo. Ipercomprato non è necessariamente rialzista. Ci vuole forza per raggiungere i livelli di ipercomprato e le condizioni di ipercomprato può estendere in un forte trend rialzista. Allo stesso modo, i prezzi possono camminare la band con numerosi tocchi durante un forte trend rialzista. Pensateci per un momento. La fascia superiore è 2 deviazioni standard al di sopra della media mobile semplice a 20 periodi. Ci vuole una bella forte movimento di prezzo di superare tale banda superiore. Un tocco fascia superiore che si verifica dopo una banda di Bollinger confermato W-Basso potrebbe segnalare l'inizio di un trend rialzista. Proprio come un forte trend rialzista produce numerosi tag fascia superiore, è comune anche per i prezzi per non raggiungono mai la banda inferiore nel corso di un trend rialzista. Il 20-giorni di SMA a volte funge da supporto. Infatti, scende al di sotto dei 20 giorni di SMA a volte offrono opportunità di acquisto prima della prossima etichetta della banda superiore. Grafico 6 mostra Air Products (APD), con un aumento e vicino sopra la banda superiore a metà luglio. In primo luogo, si noti che si tratta di una forte ondata che ha rotto al di sopra di due livelli di resistenza. Una forte spinta verso l'alto è un segno di forza, non di debolezza. Trading girato piatta nel mese di agosto e il 20 giorni di SMA spostamenti laterali. Le bande di Bollinger si strinsero, ma APD non si chiudevano al di sotto della banda inferiore. Prezzi, e dei 20 giorni di SMA, sono arrivati ​​nel mese di settembre. Nel complesso, APD chiuso sopra la banda superiore di almeno cinque volte per un periodo di quattro mesi. La finestra indicatore mostra il 10-periodo Commodity Channel Index (CCI). Scende sotto -100 sono considerati ipervenduto e torna sopra -100 segnalare l'inizio di un rimbalzo ipervenduto (linea tratteggiata verde). Il tag banda superiore e di breakout ha iniziato la fase di rialzo. CCI poi identificato pullback scambiabili con cali inferiori -100. Questo è un esempio di combinazione bande di Bollinger con un oscillatore di slancio per i segnali di trading. Grafico 7 mostra Monsanto (MON), con una passeggiata lungo la fascia inferiore. Lo stock è rotto in gennaio con una pausa di supporto e ha chiuso al di sotto della banda inferiore. Da metà gennaio fino ai primi di maggio, la Monsanto ha chiuso al di sotto della banda inferiore di almeno cinque volte. Si noti che il titolo non ha chiuso al di sopra della banda superiore una volta durante questo periodo. La rottura di sostegno e iniziale vicino al di sotto della banda inferiore segnalato una tendenza al ribasso. Come tale, il 10-periodo Commodity Channel Index (CCI) è stato utilizzato per identificare le situazioni di ipercomprato di breve termine. Una mossa superiore a 100 è ipercomprato. Una mossa al di sotto di 100 segnala una ripresa del trend ribassista (frecce rosse). Questo sistema ha attivato due buoni segnali agli inizi del 2010. Conclusioni bande di Bollinger riflettono direzione con il 20-periodo di SMA e la volatilità con le bande upperlower. Come tali, essi possono essere utilizzati per determinare se i prezzi sono relativamente alti o bassi. Secondo Bollinger, le bande dovrebbero contenere 88-89 di azione dei prezzi, il che fa una mossa al di fuori delle bande significative. Tecnicamente, i prezzi sono relativamente elevati quando sopra la banda superiore e relativamente basso quando sotto la banda inferiore. Tuttavia, relativamente alto non dovrebbero essere considerati ribasso o come un segnale di vendita. Allo stesso modo, relativamente bassa, non dovrebbe essere considerato rialzista o come un segnale di acquisto. I prezzi sono alti o bassi per un motivo. Come con altri indicatori, fasce di Bollinger non sono destinati ad essere utilizzati come solo strumento di supporto. Chartists dovrebbero combinare le bande di Bollinger con l'analisi delle tendenze di base e altri indicatori per la conferma. Bande e Bande di Bollinger SharpCharts possono essere trovati in SharpCharts come una sovrapposizione di prezzo. Come con una media mobile semplice, le bande di Bollinger da mostrare sulla cima di un complotto prezzo. Dopo aver selezionato le bande di Bollinger, l'impostazione predefinita apparirà nella finestra dei parametri (20,2). Il primo numero (20) fissa i termini per la semplice media mobile e la deviazione standard. Il secondo numero (2) imposta il moltiplicatore di deviazione standard per le bande superiore e inferiore. Questi parametri di default impostati bande 2 deviazioni standard abovebelow la media mobile semplice. Gli utenti possono modificare i parametri per soddisfare le loro esigenze di creazione di grafici. Bande di Bollinger (50,2.1) può essere utilizzato per un periodo di tempo più lungo o più bande di Bollinger (10,1.9) può essere utilizzato per un periodo di tempo più breve. Clicca qui per un esempio, dal vivo. Azioni amp Commodities Magazine Articoli: Le basi di bande di Bollinger nel 1980, John Bollinger, un tecnico di lunga data dei mercati, ha sviluppato la tecnica di usare una media mobile con due bande di trading sopra e sotto di esso. A differenza di un calcolo percentuale da una media mobile normale, le bande di Bollinger è sufficiente aggiungere e sottrarre un calcolo della deviazione standard. La deviazione standard è una formula matematica che misura la volatilità. mostrando come il prezzo delle azioni può variare da il suo vero valore. Misurando la volatilità dei prezzi, le bande di Bollinger si adattano alle condizioni di mercato. Questo è ciò che li rende così utile per gli operatori: possono trovare quasi tutti i dati necessari prezzo tra le due bande. Continuate a leggere per scoprire come funziona questo indicatore, e come si può applicare al vostro trading. (Per maggiori informazioni sulla volatilità, vedere Suggerimenti per gli investitori in mercati volatili.) Che cosa è un Bande Bollinger Band di Bollinger sono costituite da una linea centrale e due canali di prezzo (bande) sopra e sotto di essa. La linea centrale è una media mobile esponenziale i canali di prezzo sono le deviazioni standard dello stock in fase di studio. Le bande si espande e contrae come l'azione dei prezzi di un problema diventa volatile (espansione) o si lega in un modello di trading stretto (contrazione). (Conoscere la differenza tra semplice ed esponenziale medie mobili controllando medie mobili: cosa sono) Uno stock può scambiare per lunghi periodi in una tendenza. anche se con una certa volatilità di volta in volta. Per vedere meglio la tendenza, i commercianti utilizzano la media mobile per filtrare l'azione dei prezzi. In questo modo, gli operatori possono raccogliere informazioni importanti su come il mercato è il commercio. Ad esempio, dopo un forte aumento o diminuzione della tendenza, il mercato potrebbe consolidare. il commercio in modo stretto e che attraversano sopra e al di sotto della media mobile. Per monitorare meglio questo comportamento, i commercianti utilizzano i canali di prezzo, che comprendono l'attività di negoziazione intorno al trend. Sappiamo che i mercati commercio irregolare su base giornaliera, anche se sono ancora in commercio in una tendenza rialzista o ribassista. I tecnici utilizzano medie mobili con linee di supporto e resistenza ad anticipare l'azione di prezzo di un titolo. linee di resistenza superiore e inferiore di supporto vengono prima disegnati e poi estrapolati per formare i canali entro il quale il commerciante si aspetta prezzi per essere contenute. Alcuni commercianti disegnare linee rette che collegano sia superiore o inferiore delle tariffe per identificare gli estremi di prezzo superiore o inferiore, rispettivamente, e quindi aggiungere linee parallele per definire il canale entro il quale i prezzi dovrebbero muoversi. Fino a quando i prezzi non si muovono fuori di questo canale, l'operatore può essere ragionevolmente sicuri che i prezzi si stanno muovendo come previsto. Quando i prezzi delle azioni continuamente toccare la parte superiore del Bollinger Band, i prezzi sono considerati ipercomprato al contrario, quando si toccano continuamente la banda inferiore, i prezzi sono pensati per essere ipervenduto. innescando un segnale di acquisto. Quando si utilizzano le bande di Bollinger, designare le bande superiori e inferiori come obiettivi di prezzo. Se il prezzo devia la banda inferiore e attraversa di sopra della media di 20 giorni (la linea mediana), la banda superiore viene a rappresentare il target di prezzo superiore. In un forte trend rialzista, i prezzi di solito oscillano tra la banda superiore e la media mobile a 20 giorni. Quando ciò accade, un passaggio al di sotto della media mobile a 20 giorni avverte di una inversione di tendenza al ribasso. (Per maggiori informazioni su misurare una direzione beni e trarre profitto da esso, vedi traccia stock prezzi con linee di tendenza.) Bollinger Bands Caratteristiche bande di negoziazione, che sono le linee tracciate dentro e intorno alla struttura dei prezzi in modo da formare una busta, sono l'azione dei prezzi in prossimità dei bordi della busta che ci interessa. si tratta di uno dei più potenti concetti disponibili per l'investitore basato tecnicamente, ma non lo fanno, come comunemente si crede, dare buy assoluto e vendere di segnali in base al prezzo di toccare le bande. Quello che fanno è rispondere alla domanda perenne se i prezzi sono alti o bassi su base relativa. Grazie a queste informazioni, un investitore intelligente può fare acquistare e vendere di decisioni utilizzando indicatori per confermare l'azione dei prezzi. Ma prima di cominciare, abbiamo bisogno di una definizione di ciò che abbiamo a che fare con. bande di negoziazione sono linee tracciate dentro e intorno alla struttura dei prezzi in modo da formare un quotenvelope. quot E 'l'azione dei prezzi in prossimità dei bordi della busta che siamo particolarmente interessati. Il primo riferimento alle bande di trading che ho incontrato nella letteratura tecnica è l'utile magia di transazione della Timing autore approccio JM HURSTS coinvolto il disegno di buste levigate attorno prezzo per facilitare l'identificazione del ciclo. La Figura 1 mostra un esempio di questa tecnica: Nota in particolare l'uso di differenti buste per cicli di diversa lunghezza. Il prossimo importante sviluppo nell'idea di bande di trading è venuto nella metà degli anni 1970, come il concetto di spostamento di una media mobile su e giù da un certo numero di punti o di una percentuale fissa per ottenere una busta attorno prezzo del titolo guadagnato popolarità, un approccio che è ancora utilizzato da molti. Un buon esempio appare in figura 2, dove una busta è stato costruito intorno al Dow Jones Industrial Average (DJIA). La media utilizzato è un semplice media mobile 21 giorni. Le bande si spostano su e giù per 4. La procedura per creare un tale schema è semplice. In primo luogo, calcolare e tracciare la media desiderata. Quindi calcolare la banda superiore moltiplicando la media di 1 più la percentuale scelta (1 0.04 1.04). Successivamente, calcolare la banda inferiore moltiplicando la media dalla differenza tra 1 e la percentuale scelta (1 - 0.04 0.96). Infine, tracciare le due bande. Per il DJIA, le due medie più popolari sono i 20 e 21 giorni di medie e le percentuali più popolari sono nella gamma 3,5-4,0. La grande innovazione successiva è venuto da Marc Chaikin di Bomar Securities che, nel tentativo di trovare un modo per avere il mercato impostare la larghezza di banda piuttosto che l'approccio intuitivo o casuale scelta usato prima, ha suggerito che le bande essere costruite per contenere una percentuale fissa dei dati nel corso dell'anno passato. Figura 3 illustra questo approccio potente e ancora molto utile. Ha attaccato con la media di 21 giorni e suggerisce che le bande dovrebbero contenere 85 dei dati. Pertanto, le bande sono spostati fino 3 e giù per 2. bande Bomar erano il risultato. La larghezza delle bande è diversa per le bande superiore e inferiore. In un toro mossa sostenuta, la larghezza di banda superiore si espanderà e la larghezza di banda inferiore si contrarrà. L'opposto è vero in un mercato orso. Non solo la variazione di larghezza di banda totale nel tempo, lo spostamento attorno ai cambiamenti medi pure. Chiedendo il mercato ciò che sta accadendo è sempre un approccio migliore che raccontare il mercato cosa fare. Alla fine del 1970, mentre mandati di negoziazione e opzioni e nei primi anni 1980, quando l'opzione di indice di trading iniziato, mi sono concentrato sulla volatilità come variabile chiave. Per la volatilità, poi, mi voltai di nuovo per creare il mio approccio alle bande di trading. Ho provato un qualsiasi numero di misure di volatilità prima di scegliere la deviazione standard come il metodo con cui impostare la larghezza di banda. Mi sono particolarmente interessato a deviazione standard a causa della sua sensibilità alle deviazioni estreme. Come risultato, le bande di Bollinger sono estremamente veloce a reagire a grandi movimenti del mercato. Nella Figura 5, le bande di Bollinger sono tracciate due deviazioni standard sopra e sotto una media mobile semplice a 20 giorni. I dati utilizzati per il calcolo della deviazione standard sono gli stessi dati come quelli utilizzati per la media mobile semplice. In sostanza, si sta utilizzando in movimento deviazioni standard per tracciare le bande intorno ad una media mobile. L'intervallo di tempo per i calcoli è tale che è descrittivo del trend di medio termine. Si noti che molte inversioni si verificano in prossimità delle bande e che la media fornisce supporto e resistenza in molti casi. Vi è un grande valore nel considerare diverse misure di prezzo. Il prezzo tipico, (Massimo Minimo Chiusura) 3, è un tale provvedimento che ho trovato per essere utile. Il ponderata vicino, (alto basso chiudi chiudi) 4, è un altro. Per mantenere la chiarezza, mi limiterò la mia discussione di bande di negoziazione per l'utilizzo dei prezzi di chiusura per la costruzione di bande. Il mio obiettivo primario è quello a medio termine, ma le applicazioni a breve e lungo termine, funziona altrettanto bene. Concentrandosi sul trend di medio dà il ricorso a breve e lungo termine arene per riferimento, un concetto prezioso. Per il mercato azionario e singoli titoli. un periodo di 20 giorni è ottimale per il calcolo bande di Bollinger. E 'descrittiva del trend di medio termine e ha ottenuto ampia accettazione. La tendenza a breve termine sembra ben servita dai calcoli di 10 giorni e la tendenza a lungo termine, da calcoli 50 giorni. La media selezionato dovrebbe essere descrittivo del periodo di tempo prescelto. Questo è quasi sempre una lunghezza media diversa da quella che si rivela particolarmente utile per gli acquisti crossover e vende. Il modo più semplice per identificare la media corretta è quella di scegliere quello che fornisce il supporto per la correzione del primo movimento fino al largo di un fondo. Se la media è penetrato dalla correzione, allora la media è troppo breve. Se, a sua volta, la correzione è inferiore alla media, allora la media è troppo lungo. Una media che viene scelto correttamente fornirà un sostegno molto più spesso di quanto non è rotto. (Vedi Figura 6.) Le Bande di Bollinger possono essere applicati a qualsiasi mercato o la sicurezza. Per tutti i mercati e le questioni, vorrei utilizzare un periodo di calcolo di 20 giorni come punto di partenza e di allontanarsi da esso solo quando le circostanze mi costringono a farlo. Come si allunga il numero di periodi coinvolti, è necessario aumentare il numero di deviazioni standard impiegati. A 50 periodi, due e un decimo deviazioni standard sono una buona scelta, mentre a 10 periodi un'ora e nove decimi fare il lavoro abbastanza bene. 50 periodi con 2.1 deviazione standard di 10 periodi con 1.9 deviazione standard superiore banda di 50 giorni SMA 2.1 (s) Medio banda di 50 giorni SMA inferiore banda di 50 giorni SMA - 2.1 (s) superiore banda di 10 giorni SMA 1.9 (s) Medio fascia 10 giorni SMA inferiore della fascia 10 giorni SMA - 1.9 (s) Nella maggior parte dei casi, la natura dei periodi è irrilevante tutti sembrano rispondere specificata correttamente Bande di Bollinger. Li ho usati su dati mensili e trimestrali, e so che molti commercianti li applicano su base intraday. Tag della tomaia e fasce inferiori di negoziazione bande rispondere alla domanda se i prezzi sono alti o bassi su base relativa. La questione in realtà incentrata su bande relativa basis. quot scambio di quote frase non dare buy assoluto e vendere i segnali, essendo stato toccato anzi, forniscono un quadro entro il quale prezzo può essere correlato agli indicatori. Alcuni lavori più anziani ha dichiarato che la deviazione da una tendenza come misurato dalla deviazione standard da una media mobile è stata utilizzata per determinare gli stati di ipercomprato e ipervenduto estreme. Ma mi raccomando l'uso di bande di trading come la generazione di acquistare, vendere e segnali di continuazione attraverso il confronto di un indicatore supplementare per l'azione dei prezzi all'interno delle bande. Se cartellini dei prezzi l'azione di banda e l'indicatore superiore lo conferma, nessun segnale di vendita viene generato. D'altra parte, se tag prezzo dell'azione band e spia superiore non conferma (cioè, diverge). abbiamo un segnale di vendita. La prima situazione non è un segnale di vendita, invece, è un segnale continuazione se un segnale di acquisto era in vigore. E 'anche possibile generare segnali da azione di prezzo entro soli bande. Una parte superiore (formazione grafico) formata fuori delle bande seguita da una seconda parte superiore all'interno delle bande costituisce un segnale di vendita. Non è richiesto per la seconda posizione cime rispetto al primo all'inizio, solo relativamente alle bande. Questo aiuta spesso nell'individuare cime dove la seconda spinta va a un nuovo massimo nominale. Naturalmente, il contrario è vero per i livelli bassi. Percentuale B (B) e larghezza di banda Un indicatore derivato da bande di Bollinger che io chiamo B può essere di grande aiuto, utilizzando la stessa formula che George Lane utilizzato per stocastico. L'indicatore B ci dice dove siamo all'interno delle bande. A differenza stocastico, che sono delimitate da 0 e 100, b può assumere valori negativi e valori superiori a 100 quando i prezzi sono al di fuori delle bande. A 100 siamo alla banda superiore, a 0 siamo alla banda inferiore. Sopra 100 siamo sopra le bande superiori e inferiori a 0 siamo al di sotto della banda inferiore. vicino - banda superiore banda inferiore - inferiore banda Indicatore b ci permette di confrontare l'azione dei prezzi all'azione indicatore. Su una grande spinta verso il basso, supponiamo si arriva a -20 per la B e 35 per l'indice di forza relativa (RSI). Sul prossimo spinta verso il basso per il livello dei prezzi leggermente inferiori (dopo un rally), cade b solo per il 10, mentre l'RSI si ferma a 40. Otteniamo un segnale di acquisto causata dal movimento dei prezzi all'interno delle bande. (La prima alta è venuto al di fuori delle bande, mentre la seconda bassa è stata fatta all'interno delle bande.) Il segnale di acquisto è confermata dalla RSI, in quanto non ha fatto un nuovo minimo, dandoci così un segnale di acquisto confermata. fascia superiore - inferiore bande Trading banda e gli indicatori sono entrambi buoni strumenti, ma quando sono combinati, l'approccio risultante ai mercati diventa potente. Larghezza di banda, un altro indicatore derivato da bande di Bollinger, può anche i commercianti di interesse. È la larghezza delle bande espresse come percentuale della media mobile. Quando le bande restringono drasticamente, una forte espansione della volatilità di solito si verifica in un futuro molto prossimo. Ad esempio, un calo della larghezza di banda inferiore 2 per l'amplificatore standard Poors 500 è portato a mosse spettacolari. Il mercato più spesso inizia nella direzione sbagliata dopo che le bande di stringere prima di entrare realmente in corso, di cui Gennaio 1991 è un buon esempio. Evitare Multicollinearità Una regola fondamentale per il successo nell'uso di analisi tecnica richiede evitando multicollinearità tra gli indicatori. multicollinearità è semplicemente il computo delle stesse informazioni. L'uso di quattro differenti indicatori tutti derivati ​​dalla stessa serie di prezzi di chiusura per confermare l'altro è un esempio perfetto. Quindi un indicatore derivato da prezzi di chiusura, un altro dal volume e l'ultimo dalla fascia di prezzo fornirebbe un gruppo utile di indicatori. Ma la combinazione RSI, spostando convergencedivergence media (MACD) e il tasso di cambio (supponendo che tutti sono stati derivati ​​dai prezzi di chiusura e utilizzati tempo simile si estende) no. Qui ci sono, tuttavia, tre indicatori da utilizzare con bande di generare compra e vende senza incorrere in problemi. Tra gli indicatori derivati ​​dal prezzo da solo, RSI è una buona scelta. Chiusura prezzi e volumi si combinano per produrre il volume in bilancio, un'altra buona scelta. Infine, fascia di prezzo e di volume si combinano per produrre flusso di denaro, di nuovo una buona scelta. Nessuno è troppo elevata colinear e quindi insieme si combinano per un buon raggruppamento di strumenti tecnici. Molti altri avrebbero potuto essere scelti così: MACD potrebbe essere sostituito per la RSI, per esempio. Il Canale Commodity Index (CCI) è stata una scelta precoce da utilizzare con le bande, ma come si è scoperto, era un povero, in quanto tende ad essere colinear con le stesse bande di determinati intervalli di tempo. La linea di fondo è quello di confrontare l'azione dei prezzi all'interno delle fasce per l'azione di un indicatore che conosci bene. Per conferma dei segnali, è possibile confrontare l'azione di un altro indicatore, finché non è colinear con il primo. Bande di Bollinger sono stati creati da John Bollinger, CFA, CMT e pubblicati nel 1983. Essi sono stati sviluppati nel tentativo di creare bande di trading completamente adattabili. Le seguenti regole che riguardano l'utilizzo di bande di Bollinger sono state raccolte da domande utenti hanno chiesto più volte e la nostra esperienza di oltre 25 anni, con bande di Bollinger. Bande di Bollinger forniscono una definizione relativa di alti e bassi. Per prezzo definizione è elevata a banda superiore e basso alla banda inferiore. Tale definizione relativa può essere utilizzato per confrontare l'azione dei prezzi e l'azione indicatore per arrivare a una rigorosa di acquisto e vendita decisioni. indicatori appropriati possono essere derivate da moto, il volume, il sentimento, l'open interest, dati inter-mercato, ecc Se si utilizza più di un indicatore degli indicatori non devono essere direttamente connessi l'uno all'altro. Ad esempio, un indicatore di momentum potrebbe integrare un indicatore di volume successo, ma due indicatori slancio arent meglio di uno. Bande di Bollinger possono essere utilizzati in pattern recognition per defineclarify pattern di prezzo puri quali piani M e fondi W, turni di slancio, ecc Tag delle bande sono proprio questo, tag non segnali. Un tag del bordo superiore delle Bollinger band non è in-e-di-sé un segnale di vendita. Un tag del bordo inferiore delle Bollinger band non è in-e-di-sé un segnale di acquisto. Nel trend dei prezzi dei mercati può, e che, a piedi fino alla parte superiore Bollinger Band e giù per la più bassa Bollinger Band. Chiude al di fuori delle bande di Bollinger sono inizialmente segnali di continuazione, non segnali di inversione. (Questa è stata la base per molti sistemi di volatilità breakout di successo.) I parametri di default di 20 periodi per la movimentazione calcoli media e deviazione standard e due deviazioni standard per la larghezza delle bande sono proprio questo, le impostazioni predefinite. I parametri effettivi necessari per una data markettask possono essere diverse. La media schierato come mezzo Bollinger Band non dovrebbe essere la migliore per i crossover. Piuttosto, dovrebbe essere descrittivo del trend di medio termine. Per costante contenimento dei prezzi: se la media è allungata deve essere aumentata da 2 a 20 periodi, a 2,1 a 50 periodi il numero di deviazioni standard. Allo stesso modo, se la media è ridotto il numero di deviazioni standard deve essere ridotta da 2 a 20 periodi, a 1,9 a 10 periodi. Bande di Bollinger tradizionali si basano su una media mobile semplice. Questo perché una semplice media viene utilizzata per calcolare la deviazione standard e desideriamo essere logicamente coerente. Esponenziali Bande di Bollinger eliminano cambiamenti improvvisi nella larghezza delle bande causate da forti variazioni in uscita dal retro della finestra di calcolo. medie esponenziali devono essere utilizzati sia per la banda centrale e nel calcolo della deviazione standard. Non fare supposizioni statistiche basate sull'impiego di calcolo della deviazione standard nella costruzione delle bande. La distribuzione dei prezzi dei titoli non è normale e la dimensione del campione tipico nella maggior parte delle distribuzioni di Bande di Bollinger è troppo piccolo per la significatività statistica. (In pratica ci troviamo tipicamente 90, non 95, dei dati all'interno di bande di Bollinger con i parametri di default) b ci dice dove siamo in relazione alle bande di Bollinger. La posizione all'interno delle fasce è calcolato utilizzando un adattamento della formula per Stocastico B ha molti usi tra i più importanti sono l'identificazione di divergenze, pattern recognition e la codifica dei sistemi di trading che utilizzano le bande di Bollinger. Gli indicatori possono essere normalizzati con b, eliminando soglie fisse nel processo. Per fare questo grafico 50-periodo o più bande di Bollinger su un indicatore e quindi calcolare B dell'indicatore. BandWidth ci dice quanto sia ampia la bande di Bollinger sono. La larghezza grezzo è normalizzata utilizzando la banda centrale. Utilizzando la banda parametri di default è quattro volte il coefficiente di variazione. BandWidth ha molti usi. Il suo uso più popolare è quello di identificare The Squeeze, ma è anche utile per identificare cambiamenti di tendenza. Bande di Bollinger possono essere utilizzati su più serie finanziarie, comprese le azioni, indici, valute, commodities, futures, opzioni e obbligazioni. Bande di Bollinger possono essere utilizzati su barre di qualsiasi lunghezza, 5 minuti, un'ora, giornaliero, settimanale, ecc La chiave è che le barre devono contenere abbastanza attività per dare un quadro robusto del meccanismo di formazione dei prezzi sul posto di lavoro. Bande di Bollinger non forniscono consigli continuo piuttosto aiutano a identificare le configurazioni in cui le probabilità possono essere a tuo favore. Una nota da John Bollinger: Una delle grandi gioie di aver inventato una tecnica analitica, come le bande di Bollinger è vedere quello che gli altri fanno con esso. Queste regole che riguardano l'uso di bande di Bollinger sono stati assemblati in risposta alle domande spesso poste dagli utenti e la nostra esperienza di oltre 25 anni di utilizzo delle bande. Mentre ci sono molti modi per utilizzare le bande di Bollinger, queste norme dovrebbero servire come un buon punto di inizio. Per ulteriori informazioni su bande di Bollinger: Per visualizzare un webinar che copre queste 22 regole, fare clic su 22 Regole per l'utilizzo bande di Bollinger. copiare Bollinger Capital Management. Tutti i diritti riservati.