Slope Of A Media Mobile

Adeguare le strategie di Moving piste media mobile media (MA) identificare i livelli di supporto e resistenza generata dal movimento dei prezzi oltre la durata del ciclo pre-definite, girando più alto e più basso in risposta alle tendenze generali. medie di lungo termine girare più lentamente rispetto medie a breve termine, con pendenze identificare le condizioni tecniche che aumentano o minori probabilità di penetrazione prezzo. Medie mobili esponenziali (EMA) cambia pendenze più rapidamente che semplici medie mobili (SMA). grazie alla loro costruzione veloce. Prezzo tirando indietro per testare un media che sorge dall'alto è più probabile per tenere il supporto di quando si verifica un calo medio. Prezzo rimbalzare in un media che cade dal basso è più probabile a rotolare di quando si verifica un aumento medio. Molteplici le medie mobili a lunghezze di ciclo diversi complicano questi scenari, perché alcuni possono essere in aumento, mentre altri sono in calo. Slope Relativity medie di lungo termine cambiano pendenza meno frequentemente di medie a breve termine. Ad esempio, a 20 giorni MA può oscillare tra ascendente e discendente sci decine di volte nel corso di un periodo di tre mesi, mentre un 50-day MA può spostare due o tre volte. Nel frattempo, un 200 giorni MA non può cambiare affatto o spostare superiore o inferiore di un solo tempo. Questa relatività pista entra in gioco in analisi grafica in due modi. In primo luogo, una media di lungo periodo esercita sempre maggiore supporto o resistenza di una media a breve termine. Ad esempio, il supporto o resistenza a un 200 giorni MA è più difficile da decifrare rispetto di supporto o resistenza a un 50-day MA. In secondo luogo, l'aumento e la caduta di piste aggiungere o sottrarre da supporto o resistenza, a seconda della posizione relativa dei prezzi alle medie. In questa gerarchia, una media in aumento di lungo periodo esercita un maggiore sostegno di una media piatta o cadere quando il prezzo è scambiato al di sopra del livello, mentre anche la generazione di un maggiore sostegno di una media a breve termine salita o di discesa. Al contrario, un calo medio-lungo termine esercita una maggiore resistenza di una media salita o piatto quando il prezzo è scambiato al di sotto di tale livello, mentre anche la generazione di una maggiore resistenza di una media a breve termine salita o di discesa. componente Dow, Procter Gamble amp (PG) rompe il supporto a 50 e 200 giorni EMAs nei primi mesi del 2015 e entra in una tendenza al ribasso. Si inverte in media strettamente allineati a marzo (1), mentre entrambi sono indicate in basso. Un secondo test al downsloping 50 giorni EMA (2) innesca una inversione nel mese di aprile, mentre il prezzo perfora la media in aumento nei prossimi due test, invertendo al downsloping 200 giorni EMA (3 amp 4), che offre una maggiore resistenza. E poi si blocca tra ascendente e discendente medie (blue box), che rimbalza avanti e indietro come un flipper. Adeguare le strategie di piste prezzo sopra l'aumento medie di lungo e breve termine genera una convergenza rialzista che favorisce strategie a lungo laterali, con le posizioni più grandi e periodi di detenzione più lunga. Questo allineamento tecnica è comune in uptrends e mercati toro. Prezzo sotto l'aumento medie di lungo e breve termine genera una divergenza rialzista che favorisce opportunità di acquisto dip e rappresentazioni teatrali di valore. commercio di prezzo sopra le medie con opposte piste segnali di conflitto, con una media in aumento a lungo termine di sostegno giochi laterali lunghe mentre un calo punti pendio per un ambiente di rischio più elevato. Prezzo inferiore cadenti medie di lungo e breve termine genera una convergenza ribassista che aggiunge il potere di strategie di vendita a breve, favorendo le posizioni più grandi e tenendo periodi più lunghi. Questo allineamento tecnica è comune in downtrends e mercati orso. Prezzo al di sopra di cadere medie di lungo e breve termine genera una divergenza ribassista che favorisce la presa di profitto e vendite allo scoperto. Prezzo di negoziazione di sotto delle medie, con opposte piste segnali di conflitto, con una media che cade a lungo termine di sostegno giochi laterali corti mentre una rampa di salita avverte di un fondo imminente. Questi scenari coprono solo una piccola parte delle complesse interrelazioni tra prezzo, medie mobili e pendio. I conflitti dovrebbero essere accolti perché si intrecciano strutture di prezzo creano potenti motori di opportunità commerciali a breve e lungo termine. Tuttavia, attenzione quando medie mobili Flatline e convergono, e il prezzo comincia a oscillare tra quei livelli stretti. Questa azione mista punti a livelli elevati di rumore che possono segnalare lunghi periodi di opportunità deboli: costo. Le medie mobili facilità in traiettorie orizzontali di mercato laterale, abbassando il loro valore nel commercio e decisioni di investimento. Dow componente General Electric (GE) svende alla fine del 2013 e trascorre 2014 di rettifica di lato in un modello mosso. Si incrocia il 50 giorni EMA più di 20 volte durante questo periodo, il rilascio ondate multiple di segnali falsi. L'EMA 200 giorni flatlines così, mentre il prezzo attraversa i suoi confini più di una dozzina di volte. La linea di fondo Get aggressiva sul lato lungo quando il prezzo è al di sopra in aumento a lungo e breve termine medie mobili. Ottenere aggressivo sul lato corto quando il prezzo è al di sotto cadendo a breve e lungo termine medie mobili. Ottenere difensiva quando pendii dont partita, o quando il prezzo è scambiato sotto delle medie in aumento o al di sopra di cadere averages. Average Tasso di Cambio Istruttore Funzione: Dr. Jo Steig DEFINIZIONE: Una funzione è un processo mediante il quale ogni ingresso è associato esattamente ad una uscita. Quando creare un processo (o una serie di passaggi) per fare un certo compito che stiamo creando spesso una funzione. Se vogliamo utilizzare più e più volte poi per rendere la nostra vita più facile diamo un nome. Ci aiuta a ricordare il nome quando si ha a che fare con il processo che viene descritto. Il tasso di variazione medio funzione descrive il tasso medio a cui si quanity sta cambiando rispetto a qualche altra cosa che cambia. Si ha già familiarità con un certo tasso medio di calcoli di cambiamento: (a) miglia per gallone - calcolato dividendo il numero di miglia per il numero di galloni utilizzati (b) Costo per killowatt - calcolato dividendo il costo dell'energia elettrica per il numero di killowatts utilizzati (c) Miles all'ora - calcolato dividendo il numebr di miglia percorse dal numero di ore necessario per loro viaggiare. In generale, un tasso medio di una funzione cambiamento è un processo che calcola la quantità di variazione di un articolo diviso per la corrispondente quantità di cambiamento in un altro. Utilizzando la funzione di notazione, possiamo definire il tasso medio di variazione di una funzione f da A ad x come A è il nome di questo tasso medio di funzione di cambio x - A rappresenta il cambiamento nell'input della funzione ff (x) - f (a) rappresenta la variazione della funzione f come cambia l'input da un ax potreste aver notato che il tasso di variazione medio funzione assomiglia molto la formula per la pendenza di una retta. Infatti, se si prende due punti distinti su una curva, (x 1, y 1) e (x 2, y 2), la pendenza della linea che collega i punti sarà il tasso medio di variazione da x 1 x 2 Esempio 1: la pendenza della linea passa attraverso la curva come x passa da 3 a 0. Fase 1: f (3) -1 e f (0) -4 Fase 2: Utilizzare la formula pendio per creare il rapporto Fase 3: Semplificare. Fase 4: Quindi la pendenza della linea che attraversi la curva come x passa da 3 a 0 è 1. Esempio 2: Trovare il tasso medio di variazione da 3 a 0. Poiché il tasso medio di variazione di una funzione è la pendenza della linea associata abbiamo già fatto il lavoro nell'ultimo problema. Cioè, il tasso medio di variazione da 3 a 0 è 1. Cioè, sull'intervallo 0,3, per ogni cambio di 1 unità in x, vi è un cambiamento 1 unità del valore della funzione. Qui è un grafico della funzione, i due punti utilizzati, e la linea che collega i due punti. Ora supponiamo che aveva bisogno di trovare serie di piste di linee che attraversano la curva e il punto (3, f (3)), ma l'altro punto continua a muoversi. Chiameremo il secondo punto (x, f (x)). Sarà utile avere un processo (funzione) che farà solo che per noi. Il tasso medio di funzione di cambio deterines anche pendio così quel processo è quello che useremo. Esempio 3: Trovare il tasso medio della funzione di cambiamento da 3 a x. Fase 2: Utilizzare il tasso medio di variazione formula per definire A (x) e semplificare. Fase 3: La funzione media velocità di variazione da 3 a x è Esempio 4: utilizzare il risultato dell'esempio 3 per trovare il tasso di variazione medio da 3 a 6. Soluzione: La funzione media velocità di variazione da 3 a x è Così, il tasso di variazione medio da 3 a 6 è a (6) 93 3. Esempio 5: utilizzare il risultato dell'esempio 3 per trovare il tasso medio di variazione da 3 a 0. il tasso medio di variazione da 3 a 0 è a (0) 33 1. copia 2009 Jo SteigIntroduction l'indicatore inclinazione misura l'aumento-over-run di una regressione lineare, che è la linea di best fit per una serie di prezzi. Fluttuante sopra e sotto lo zero, l'indicatore Slope assomiglia meglio un oscillatore moto senza confini. Non è adatto per i livelli overboughtoversold, ma in grado di misurare la direzione e la forza di un trend. Può essere utilizzato anche con altri indicatori non identificare i potenziali punti di ingresso all'interno di una tendenza in corso. Calcolo della pendenza è basata su una regressione lineare (linea di best fit). Anche se la formula per una regressione lineare è oltre la portata di questo articolo, una regressione lineare può essere visualizzato utilizzando la regressione Canale Raff in SharpCharts. Questo indicatore offre una regressione lineare in mezzo con le linee di tendenza esterne equidistanti. Slope è uguale alla conduzione aumento-over per la regressione lineare. Aumento si riferisce alla variazione di prezzo. Run si riferisce al periodo di tempo. Una pendenza di 20 giorni sarebbe la conduzione ascesa-over di una regressione lineare di 20 giorni. Se l'aumento di 4 punti e la corsa è di due giorni, poi la pendenza sarebbe 2 (42 2). Se l'aumento è -6 punti e la corsa è di 2, poi la pendenza sarebbe -3 (62 3). In generale, un periodo di avanzamento ha una pendenza positiva e un periodo di declino ha una pendenza negativa. La pendenza dipende dalla nitidezza dell'anticipo o il declino. Grafico 1 mostra SPY con tre diversi periodi di 20 giorni (arancione, giallo, blu). A 20 giorni Raff Regression canale è mostrato per ogni periodo di 20 giorni. La regressione lineare, nel mezzo, rappresenta la linea di best fit per i 20 punti di dati. Le linee tratteggiate segnano la fine del periodo di 20 giorni e il valore della pendenza in quel punto prezzo. Il primo periodo è relativamente piatta e la pendenza è appena positivo. Il secondo periodo è alto e la pendenza è chiaramente positivo. Il terzo periodo è giù e la pendenza è negativa. Tenete a mente che la pendenza cambia come vecchi punti dati sono lasciati e vengono aggiunti nuovi punti di dati. Trend di identificazione Slope può essere utilizzato per quantificare la tendenza. Una pendenza positiva è per definizione una tendenza rialzista. Allo stesso modo, una pendenza negativa definisce una tendenza al ribasso. Grafico 2 mostra il Dow con 52 settimane Slope (un anno). Le linee tratteggiate rosse mostrano la pendenza rotazione negativo, mentre le linee tratteggiate verdi indicano la pendenza svolta positiva. Il 52 settimane Slope è stato positivo per circa due anni (2006-2007) e poi è diventata negativa nel febbraio 2008. Anche se il Dow toccato il fondo nel marzo 2009 e si trasferisce nettamente superiore, il 52 settimane Slope non ha attraversato di nuovo in territorio positivo fino settembre 2009. Si noti che la pendenza non predice la tendenza. Invece, segue l'andamento oi punti di prezzo. Questo significa che ci sarà un certo ritardo. Trend Forza movimento direzionale può anche essere importante quando si analizza la pendenza. Una pendenza negativa e l'aumento della mostra miglioramento entro una tendenza al ribasso. Una pendenza positiva e cadere mostra deterioramento all'interno di una tendenza rialzista. Grafico 3 mostra il Nasdaq 100 ETF (QQQQ) con la 100 giorni Slope. Una media mobile semplice a 20 giorni è stato aggiunto per identificare i periodi di ripresa e recessione. Un pendio è in aumento quando sopra i suoi 20 giorni di SMA e cadere quando sotto. Quattro crossover chiave sono identificati in questo grafico (frecce greenred). Si noti che le crossover si è verificato prima che la pendenza è diventato negativo o positivo. Questo è come un indicatore importante per la pendenza. Da notare anche il rimbalzo dopo la croce negativo nel luglio 2008 e il ripetere il test dopo la croce positivo nel mese di gennaio 2009. Tali inversioni di pendenza primi prefigurato una mossa in territorio positivo o cambiamento di tendenza, ma non aspettatevi un movimento esteso dopo ogni incrocio media mobile. La pendenza di 100 giorni spostato sotto i suoi 20 giorni di SMA nel mese di agosto 2009, ma QQQQ continuò a muoversi più alto. Una pendenza declino e positivo riflette meno ripidità in anticipo. Si noti come la 100 giorni Slope è rimasto positivo come QQQQ continuava più alto da settembre 2009 a gennaio 2010. commerciale Bias Slope da solo non può essere utilizzato per partecipare ad una tendenza in atto, ma può essere utilizzato con altri indicatori per identificare i potenziali punti di ingresso. In particolare, Slope può essere utilizzato per l'identificazione di tendenza a stabilire una polarizzazione di trading. Una pendenza positiva impone un bias rialzista, mentre una pendenza negativa impone una polarizzazione bearish. Una volta che un bias di negoziazione è stabilito, un oscillatore di momentum può essere utilizzato per identificare i potenziali punti di ingresso. La scelta di oscillatore momentum è davvero una preferenza personale. L'esempio con Apple utilizza la pendenza di 100 giorni con 10 giorni Williams R. Il periodo di look-indietro per la pendenza dovrebbe essere significativamente più lungo del periodo aspetto-back per l'oscillatore momentum. Il Slope definisce l'andamento più grande, mentre l'oscillatore moto rappresenta un sottoinsieme di tale tendenza. Grafico 4 mostra la 100 giorni pendenza si muove sopra lo zero nel mese di luglio per stabilire un bias rialzista. Solo i segnali rialzisti sono considerati per l'oscillatore momentum. Questi includono letture ipervenduto, crossover linea centrale o crossover linea di segnale. Williams R non ha una linea di segnale, ma MACD e PPO fare. Le linee tratteggiate blu mostrano quando 10 giorni Williams R si muove al di sotto di -80 a diventare ipervenduto. Si noti che queste letture corrispondono con brevi pullback in magazzino. Fatta eccezione per l'ultima lettura ipervenduto ai primi di dicembre, Apple ha ripreso la sua tendenza al rialzo subito dopo queste letture ipervenduto. Relative Strength La pendenza di due (o più) di titoli può essere paragonato a identificare relativa forza e debolezza relativa. Il grafico sottostante mostra Amazon (AMZN) con la SampP 500. Entrambi i titoli sono esposti con i 20 giorni Slope (nero). La linea verticale blu segna un punto all'inizio di novembre, quando Amazon ha una pendenza positiva e SampP 500 aveva una pendenza negativa. Amazon è stato chiaramente superando la SampP 500 in questo momento. Infatti, quando il SampP 500 toccato il fondo all'inizio di novembre, Amazon ha aperto la strada più alta con un passaggio da 117 a 143. Si noti che Amazon spostato più in alto anche se la pendenza spostato in basso. La pendenza Amazon è diventato negativo a metà dicembre e la pendenza SampP 500 era ancora positivo. Questa situazione ha ripetuto la seconda settimana di gennaio. Sulla base del confronto Slope, Amazon è andato da forza relativa nel mese di novembre a relativa debolezza nel mese di dicembre e gennaio. Nel corso di questi due mesi, la regressione lineare di 20 giorni per Amazon è stato inclinato verso il basso mentre la regressione lineare di 20 giorni per la SampP 500 è stato inclinato in su. Conclusioni Slope misura l'aumento-over-run di una regressione lineare. In generale, un trend al rialzo è presente quando pendenza è positiva ed esiste una tendenza al ribasso quando la pendenza è negativa. L'intervallo di tempo dipende dal numero di giorni. 10 giorni copre una tendenza a breve termine, 100 giorni una tendenza a medio termine e 250 giorni alla tendenza a lungo termine. Come con tipico andamento seguente indicatori, Pista da ritardi dei prezzi e inverte dopo un top reale o in basso. Ciò non toglie tuttavia che la sua utilità. l'identificazione di tendenza e la forza tendenza sono strumenti importanti, anche per i commercianti. Come con le medie mobili, Slope può essere utilizzato con gli indicatori di momentum di partecipare a una tendenza in atto. Clicca qui per la tabella dal vivo con l'indicatore di pendenza. SharpCharts Slope si trova vicino al fondo della lista indicatore SharpCharts. I parametri di default (20) possono essere modificati per soddisfare il lasso di tempo desiderato. Come tutti gli indicatori, Slope può essere posizionato sopra la trama prezzo, dietro la trama prezzo o sotto la trama dei prezzi. Inoltre, gli utenti possono fare clic sulla freccia verde accanto alle opzioni avanzate per applicare una media mobile o un altro indicatore di pendenza. Scansioni suggerita ipervenduto in una tendenza rialzista. Il link per questa scansione rivela scorte con una pendenza di 100 giorni positivi e ipervenduto Williams R (sotto -80) ipercomprato in un trend al ribasso. Il link per questa scansione rivela le scorte con un negativo pendenza di 100 giorni e ipercomprato Williams R (sopra -20). Lo studio ulteriore Questo libro copre un sacco di terra, ma include una sezione sulla analisi di regressione utilizzando regressioni lineari. Trading Systems e metodi Perry Kaufman